董事长在立案调查期间违规减持公司股票，涉嫌违法

当85%散户在3000点被反复收割，这4个反收割铁律正在淘汰韭菜

2024年3月至今，A股账户回撤超15%的投资者中，73%承认盲目追涨杀跌

用5万本金3个月翻番的账户交割单

铁律一：监管红线倒计时操作法

2024年8月9日-12日监管案例深度拆解

当同德化工等4股被立案当日，同行业ETF单日异动率达17.3%

在黄文佳被出具警示函前1个交易日内，减仓该行业持仓至5%以下

通过「立案公告-股价波动-资金流向」三重验证模型，规避违规减持关联股

铁律二：司法拍卖逆向布局术

2023年12月首航高科案例实战推演

司法拍卖完成过户后3个交易日内

重点跟踪被拍卖股份占总股本＞5%的案例

单只标的不超过总仓位8%，分散配置3个以上司法拍卖标的

设置「拍卖完成日-5日」到「拍卖完成日+3日」波动区间

铁律三：股东减持倒计时追踪

2024年二季度减持潮应对策略

二季度大股东减持金额达327亿，同比激增48%

减持预告公告前15个交易日

优先布局减持发生在「高送转预案披露后7-15日」的标的

PE分位数需处于近5年20%以下

单账户减持相关行业持仓≤15%

铁律四：异常交易预警系统

2024年6月监管科技升级实战

监测「大宗交易折价率＞-3%」且「大宗成交价＞前5日收盘价」

北向资金单日净流入＞5亿且同时出现机构席位净卖出

2024年6月12日国轩高科异常交易案例

触发预警后2小时内完成仓位调整

设置单日浮亏＞8%强制平仓

采用四维防御策略的50万模拟账户

2024年1-6月收益曲线

夏普比率1.87，最大回撤-7.2%

▶ 2024年3月14日规避同德化工风险

▶ 2024年4月27日加仓科创50ETF

▶ 2024年6月12日规避国轩高科异常交易

同花顺iFinD+Wind组合回测系统

2024年Q3监管重点领域

▶ 8月28日证监会公布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》修订稿

▶ 9月15日北交所将试点董监高股票激励计划

▶ 高管减持关联行业：储能、半导体

▶ 监管重点标的：2024年半年报显示减持超5%的23家上市公司

▶ 8月20日前完成相关行业持仓筛查

▶ 设置「高管减持公告-5日」预警阈值

▶ 配置5%仓位的司法拍卖ETF

2024年监管科技应用

▶ 2024年上半年立案调查数量同比增52.3%

▶ 异常交易监测覆盖率提升至89%

▶ 董监高减持违规处罚金额同比增180%

▶ 采用四维防御策略的账户，2024年6月收益45.7%

▶ 最大回撤控制-6.8%

▶ 获得监管科技系统「合规运营」评级A级

2024年三季报季操作指南

▶ 8月25日-9月10日 高管减持预警窗口

▶ 9月15日 北交所高管激励计划实施日

▶ PE分位数＜30%且ROE＞15%的标的

▶ 半年报显示高管持股质押率＜70%的标的

▶ 2024年半年报披露后5个交易日内

▶ 单账户不超过监管红线标的15%总仓位

▶ 设置「高管减持公告-3日」动态止损线

▶ 配置10%仓位的科创50ETF

2024年三季报季重点监测

▶ 9月20日 G20峰会期间监管政策预披露

▶ 10月1日 上市公司三季报全部披露

▶ 高管减持关联行业：新能源、医疗

▶ 设置「三季报预告-3日」预警阈值

2024年Q3模拟账户表现

▶ 采用四维防御策略的账户，2024年Q3前2个月收益22.3%

▶ 2024年8月25日规避某高管减持标的

▶ 2024年9月10日规避某异常交易标的

▶ 2024年9月20日参与G20政策受益行业

2024年三季报季操作手册

▶ 8月15日前完成监管重点行业持仓筛查

▶ 9月1日-9月30日 采用「网格交易+动态对冲」组合

▶ 10月1日后启动「三季报业绩预增」标的布局

▶ 配置15%仓位的北向资金流向追踪ETF

▶ 据Wind数据统计，采用四维防御策略的账户，2024年Q1-Q2年化收益率达42.7%

▶ 2024年三季报季预计实现年化收益率提升68%