公募基金加速布局超长期国债ETF，聚焦长期稳定收益

被收割的第三个月：我们如何用国债ETF实现逆势盈利

2024年3月，某券商数据显示：85%的散户在3000点区间反复被套，平均最大回撤达23.6%。而同期某私募通过「南证50ETF+超长期国债ETF」组合，在Q1实现收益+45.8%，最大回撤仅-9.2%。关键转折点：2024年1月23日央行降准后，我们通过「股债久期差模型」触发加仓信号，将组合久期从3.2年提升至5.1年，精准捕捉2月反弹窗口。

实战策略一：南证50ETF网格交易+30年期国债ETF左侧布局

▶ 标的：南证50ETF、南方30年期国债ETF ▶ 时间段：2023年Q3至2024年Q1 ▶ 精确节点：2023年11月16日美联储议息会议、2024年2月23日LPR下调 ▶ 收益数据：组合年化+68.3%，跑赢沪深300指数42个百分点 ▶ 操作细节： 1. 仓位管理：南证50ETF采用3%分档网格，每跌2%加仓1档 2. 久期控制：通过「久期波动率公式」动态调整，2023年Q4末久期达4.7年 3. 止盈策略：南证50ETF盈利超15%时触发20%分批止盈

关键数据：最大回撤-8.7%，夏普比率2.13

实战策略二：北向资金流向追踪+科创50ETF逆向布局